中国货币长期中性实证研究——基于F-S方法的估计

摘要：

本文利用Fisher-Seater的货币长期中性检验模型对中国1997年第1季度-2009年第4季度的数据进行实证分析,发现样本期间内中国货币长期导数是发散的,表明货币在长期内是非中性的.基于这一结果我们认为,近年我国的货币政策在影响实际经济上是有效的.

关键词：货币长期中性、F-S方法、单位根检验

分类号：F832.0(金融、银行)

资助基金：中国人民大学"985"工程"中国经济研究哲学社会科学创新基地"项目

在线出版日期：2011-08-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：60-64