风险价值、压力测试与金融系统稳定性评估

摘要：

压力测试衡量资产损失分布超过风险价值的部分,可以发现金融机构和系统在极端市场情形下的风险传导机制和风险承受力,是金融系统稳定性分析中的关键因素.本文分析了风险价值和压力测试的关系、压力测试在宏观金融分析中的实施步骤、压力测试模型和压力测试系统的应用,并对金融稳定性风险压力测试的未来发展进行了展望.

关键词：压力测试、金融稳定性、模型和系统

分类号：F830.3(金融、银行)

资助基金：中国博士后基金项目20070410665;教育部人文社会科学项目07JC790022;广东省自然科学基金项目7301175

在线出版日期：2009-11-16（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：57-65