TRB技术分析规则在期货市场的有效性检验

摘要：

本文以大连大豆期货为标的物,采用TRB(Trading Range Break,交易区间突破)技术分析规则为主要研究方法,实证检验了其在期货市场投资中的获利能力.在我们选定的策略中,中线获利能力最强,即使考虑交易成本后仍不能消除这种超额收益.同时Bootstrap模拟检验的结果也显示,这种获利能力不能通过其他一些收益率序列得到解释.

关键词：技术分析、阻力、支撑、Bootstrap

分类号：F830.9(金融、银行)

在线出版日期：2008-08-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：54-59