基于CreditMetrics模型的商业银行信用风险应用研究

摘要：

CreditMetrics模型是近年来国际金融领域信用风险管理方面的重要模型之一,它标志着风险管理在精确性及主动性方面取得了巨大进步.本文介绍了源于莫顿公司价值模型的CreditMetrics模型,重点研究分析了CreditMetrics模型的单笔债券或贷款、组合债券或贷款的信用风险估值方法和应用.该模型对我国的商业银行风险管理工作具有重要的借鉴意义.

关键词：商业银行、信用风险、CreditMetrics模型、信用评级、转移概率

分类号：F830.9(金融、银行)

在线出版日期：2006-12-25（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：47-53