双传染渠道下银行系统性风险的测度研究

摘要：

运用改进后的双传染渠道模型,依据 2014-2022年42家银行的年报数据,从传染损失、倒闭机构数、银行系统损失和溢出至经济系统损失四个维度测度我国银行系统性风险.结果显示,从传染损失或倒闭机构数量单个维度测量系统性风险并分析其生成机制过于片面.综合银行系统损失和溢出至经济系统损失维度能更全面、准确地测度银行系统性风险.降价抛售、债务违约分别是权益损失、银行破产的主要渠道.杠杆高且银行间贷款占比高的银行更脆弱,溢出风险更大.

关键词：系统性风险、双传染渠道模型、风险测度、风险溢出

所属期刊栏目：44

分类号：F832.1(金融、银行)

资助基金：国家社会科学基金;湖南省自然科学基金面上项目;湖南省社科基金一般项目;湖南省教育厅重点项目;湖南省教育厅一般项目;湖南省教育厅创新平台开放基金项目

在线出版日期：2023-08-07（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：42-49