资本监管与流动性监管能降低中国商业银行传染风险吗?

摘要：

在使用条件在险价值(ΔCoVaR)计算中国上市商业银行系统性风险贡献度基础上,运用格兰杰因果检验和PageRank算法测度每家商业银行的传染风险权重,并研究资本监管与流动性监管对传染风险权重的影响.结果表明:第一,资本充足率、杠杆率和流动性覆盖率有助于降低商业银行的传染风险;第二,资本充足率与流动性覆盖率、杠杆率与流动性覆盖率在同一监管框架下发挥了降低传染风险的作用;第三,资本充足率与流动性覆盖率、杠杆率与流动性覆盖率的运用表现出较差的协同效应.中国金融监管当局需要开发偿付能力监管与流动性监管的协同机制.

关键词：资本监管;杠杆率;流动性覆盖率;传染风险权重

所属期刊栏目：42

分类号：F832.33(金融、银行)

资助基金：教育部人文社会科学研究青年基金项目;中央高校基本科研业务费专项资金资助

在线出版日期：2021-08-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：31-38