10.3969/j.issn.1003-7217.2020.06.005
投资者关注对金银期货市场收益影响的时频分位研究
根据Google投资者关注度指数和金银期货市场交易数据,构建基于小波分解序列的时频门限自回归分布滞后模型,通过分位数模型参数估计,基于时域与频域联合分析视角,考量投资者关注度对金银期货市场收益的影响.结果表明:投资者关注度对金银期货市场的影响具有异质性;在低频域内,投资者关注度对金银期货市场影响相对较小;极端分位数水平下,投资者关注度对金银期货市场收益影响的时效性较短,投资者关注度对白银期货市场收益的影响较弱.
投资者关注度、金银期货市场、收益、时频分析、分位数回归
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F224(经济计算、经济数学方法)
国家自然科学基金面上项目71671062
2020-12-10(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共8页
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