中国银行业系统流动性风险考察与控制——基于资产抛售价格视角

摘要：

基于银行业在宏观风险来临时出现的流动性不足和系统性风险,通过建立 DSGE-VAR 模型,考量银行业在宏观经济运行框架下的系统流动性风险,结果发现:银行同业借贷、其他证券资产和交易性负债业务的综合作用会使得银行系统流动性风险总体增大,银行如果想要降低存款提取率对其流动性的影响,就要在银行间市场停止拆出资金、出售政府证券及其他流动资产,并出售潜在的流动性较低的资产.从监管层面来讲,应当通过监管的引导效应将交易性负债进行转化,引导同业借贷和其他证券资产业务向平衡区域集中,并在一定范围内减少银行其他证券资产业务的规模.

关键词：银行业、资产抛售价格、系统流动性风险

所属期刊栏目：39

分类号：F830(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金项目71173140

在线出版日期：2018-06-25（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：9-16