贷款利率市场化前后商业银行股票网络拓扑性质分析

摘要：

运用复杂网络方法,构建商业银行股票收益率网络,考量贷款利率市场化前后商业银行股票网络的拓扑性质变化.结果表明:贷款利率市场化前后,16家商业银行股票收益率相关系数没有发生显著变化,网络的平均路径长度及聚集系数也未发生明显变化,但贷款利率市场化后国有五大行股票收益距离更近,彼此相关性更强,网络中心节点变化较大.

关键词：贷款利率市场化、商业银行、股票网络、拓扑性质

所属期刊栏目：37

分类号：F830.593(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金项目71373072;国家自然科学基金项目71340014;湖南省社会科学基金项目09YBA037

在线出版日期：2017-01-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：16-21