中国商业银行最优资本水平及其调整研究基于部分调整模型和傅里叶单位根检验的分析

摘要：

采用部分调整模型和傅里叶单位根检验对中国14家上市商业银行的最优资本水平进行研究，并估计出存在最优资本水平银行的最优资本比率值和资本调整速度。研究发现，大部分上市银行均存在最优资本水平，但不同类型和资产规模的银行在最优资本比率的目标变量选择方面有所差异。平均而言，大型商业银行最优资本水平较高，股份制银行最优资本水平较低。资本调整速度在银行间差异很大，自有资金比率调整速度最快，核心资本充足率和资本充足率调整速度较慢。

关键词：最优资本、资本调整速度、傅里叶单位根检验、部分调整模型

所属期刊栏目：37

分类号：F831(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金项目71173140;山西省重点学科建设专项项目晋教财[2013]289号;山西省研究生教育创新项目2015BY41

在线出版日期：2016-09-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：11-17