10.3969/j.issn.1003-7217.2015.06.002
基于风险资产结构不确定性的商业银行整合风险度量研究
基于商业银行风险资产的动态变化性和资产的多重风险属性,结合 Copula 函数与不确定性理论,设计风险资产结构不确定的商业银行整合风险的度量模型,运用随机模拟、神经网络与遗传算法相结合的求解算法,整合度量中国银行、交通银行和招商银行的市场风险和信用风险,结果表明:模型及求解的方法有效,基于历史数据规律对商业银行整合风险度量,更具优越性和实用性。
商业银行、整合风险、风险资产、不确定性
F830.3(金融、银行)
国家社科基金重点项目10AXW001;教育部新世纪优秀人才支持计划NCET-08-0186
2015-12-17(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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