10.3969/j.issn.1003-7217.2015.04.007
金融状况指数的动态特征及其有效性研究
运用三区制马尔科夫转换模型,考量中国金融状况指数(FCI)的动态变化特征,并采用变参数状态空间模型,研究金融运行对实体经济发展的有效作用程度。结果发现:中国金融状况具有敏感的区制转换特征以及明显的非对称性特征,从而导致了其有效性不断变化;金融运行的有效作用程度在0.3~0.4之间波动,整体上对实体经济发展的有效性呈现增强态势。
金融状况指数、动态特征、变参数状态空间模型、有效性
F222(经济计算、经济数学方法)
教育部新世纪优秀人才支持项目NCET-12-0173;国家社科基金重点项目14ATJ004;中国博士后特别资助项目2014T70765;中国博士后基金项目2013M531;2014年广东省扶持金融产业专次《广州国际金融研究院建议》项目
2015-09-08(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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