10.3969/j.issn.1003-7217.2014.06.004
中国金融状况指数的构建及其时间演化特征
通过选取利率、汇率、房价和股价等方面的指标,利用VAR广义脉冲响应模型赋权来构建中国金融状况指数,并运用马尔科夫区制转移模型对其进行时间演化特征分析.结果表明:中国金融状况指数具有非线性、周期性和两阶段动态变化特征,且在扩张阶段和紧缩阶段表现出相互变迁的结构性突变.同时,中国金融状况指数在各区制内的平滑概率值较大,均接近于1,说明各区制具有一定的持续性.
金融状况指数(FCI)、VAR模型、马尔科夫区制转移模型
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F830(金融、银行)
国家社会科学基金重点项目13ATJ002
2015-01-22(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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