基于非参数检验的商业银行资产价格多变结构点研究

摘要：

准确判断商业银行资产价格的变化规律是商业银行风险评估和预警的前提.以改进的多变结构点非参数检验方法为基础,实证检验2007～2013年上市商业银行资产价格的变结构点,结果表明:商业银行资产价格在样本期产生了多个均值变结构点和方差变结构点,且系统因素、行业因素和商业银行特质因素均可能会导致商业银行资产价格变结构点的出现.

关键词：多变结构点、非参数检验、时间序列分解、商业银行资产价格

所属期刊栏目：35

分类号：F830(金融、银行)

资助基金：国家社科基金重点项目10AXW001

在线出版日期：2015-01-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：8-12