10.3969/j.issn.1003-7217.2014.06.001
中国上市银行系统性风险度量——基于MES方法的分析
运用边际预期损失(MES)方法,通过DCC-GARCH模型和非参数估计计算我国14家上市银行的边际预期损失,并结合资产规模和杠杆率等因素度量各上市银行的系统性风险.研究结果表明,虽然资产规模、杠杆率和边际期望损失都是决定系统性风险的重要因素,但我国上市银行的系统性风险总体表现为:规模越大的银行,系统性风险也越大,即大型商业银行的系统性风险最大,股份制商业银行次之,城市商业银行的系统性风险最小.此外,三类商业银行的系统性风险随时间呈不同的变化趋势.
系统性风险、上市银行、边际预期损失、DCC-GARCH模型
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F830(金融、银行)
国家社会科学基金重点项目13AJY017
2015-01-22(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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