我国财产保险公司承保业务线经济资本的度量

摘要：

承保风险是保险公司面临的主要风险之一,合理地计量其经济资本有助于提高公司的资本管理能力.采用多元Copula理论对我国某财险公司主要业务线的相依结构进行建模,选择拟合较好的GaussCopula,在此基础上,使用凹扭曲风险度量测度主要业务线的经济资本.结果显示:凹扭曲风险度量中的Wang风险度量能够根据风险的整体水平灵活地调整所需的经济资本.

关键词：业务线、经济资本、多元Copula、凹扭曲风险度量

所属期刊栏目：34

分类号：F840(保险)

资助基金：国家社科基金项目08BJY159

在线出版日期：2013-09-10（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：18-22