基于蒙特卡罗模拟的多标的资产期权定价研究

摘要：

在单标的资产价格随机模型的基础上,推导了具相关性的多标的资产价格的随机过程公式,以此构造蒙特卡罗模拟高维欧式期权定价的随机模型,给出模拟算法,并分析了影响蒙特卡罗模拟效果的几个关键因素.模拟算例的结果显示模拟效果较好.

关键词：标的资产、期权定价、蒙特卡罗模拟

所属期刊栏目：33

分类号：F830.91(金融、银行)

在线出版日期：2012-10-29（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：45-48