中国商业银行操作风险损失分布甄别与分析:基于贝叶斯MCMC频率方法

摘要：

确切的操作风险损失分布保障了风险度量的准确性.对银行操作风险损失数据的分析,国外学者一致认为操作风险分布近似泊松分布或负的贝奴里分布.基于中国商业银行1994～2008年的操作风险损失数据,通过对操作风险损失分布的检验、贝叶斯马尔科夫蒙特卡洛频率分析,发现中国商业银行操作风险损失分布近似服从广义极值分布(Generalized Extreme Value).

关键词：操作损失、贝叶斯、马尔科夫链、蒙特卡洛

分类号：F832.33(金融、银行)

在线出版日期：2012-01-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：8-14