10.3969/j.issn.1003-7217.2011.01.008
基于持续期依赖马尔可夫转换模型的我国股市泡沫研究
使用持续期依赖马尔可夫转换模型,通过Gibbs抽样估计方法,对上海股票市场是否存在泡沫进行研究.结果表明,我国股票市场具有明显的持续期依赖特征.给出上海股票市场在样本期间内各时刻处于有泡沫状态的概率,发现在样本期间内有三个时段存在泡沫的概率超过了50%.
泡沫、持续期依赖、马尔可夫转换、Gibbs抽样
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F830.9(金融、银行)
2011-04-21(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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