基于持续期依赖马尔可夫转换模型的我国股市泡沫研究

摘要：

使用持续期依赖马尔可夫转换模型,通过Gibbs抽样估计方法,对上海股票市场是否存在泡沫进行研究.结果表明,我国股票市场具有明显的持续期依赖特征.给出上海股票市场在样本期间内各时刻处于有泡沫状态的概率,发现在样本期间内有三个时段存在泡沫的概率超过了50%.

关键词：泡沫、持续期依赖、马尔可夫转换、Gibbs抽样

所属期刊栏目：32

分类号：F830.9(金融、银行)

在线出版日期：2011-04-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：43-47