操作风险损失的广义帕累托分布参数估计及其应用

摘要：

极值理论表明大于某一阀值的样本服从广义帕累托分布,该结论在金融风险计量和保险精算中有着广泛的应用.然而,由于其参数没有可接受的估计方法,致使其应用受到限制.论文在推导出广义帕累托分布的条件矩的基础上,研究了基于操作风险损失的广义帕累托分布的参数估计问题.并且基于我国商业银行1994～2008年的操作风险损失数据对经济资本配置进行了算例分析.

关键词：极值定理、广义帕累托分布、参数估计、操作风险损失、经济资本

所属期刊栏目：31

分类号：F830(金融、银行)

资助基金：教育部博士点基金项目2006053211;湖南省研究生科研创新项目CX2009B062

在线出版日期：2011-01-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：22-25