10.3969/j.issn.1003-7217.2009.05.009
基于Copula-GARCH-EVT的中国开放式基金投资组合风险度量
文章结合CARCH模型和EVT理论刻画了单个金融资产收益率的波动性和尾部分布,并将Copula函数和Monte Carlo技术应用于证券投资组合的VaR计算方法.通过对光大红利基金的实证研究,得到前十大重仓中单只股票及其投资组合的风险值,结果表明,基于Copula-GARCH-EVT的VaR方法具有重要的经济应用价值.
开放式基金、Copula函数、CARCH-EVT、Monte Carlo模拟、VaR
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F830.91(金融、银行)
国家社科基金08BJY159
2009-11-16(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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