10.3969/j.issn.1003-7217.2009.03.007
保险公司最优投资及再保险策略
在最大化生存概率和最大化终止时蒯期望效用准则下,通过求解相应的HJB方程,获得了最优投资策略以及最优比例再保险策略的闭式解.这一研究结果易于实时操作,对投资者的决策有直接的指导意义.
生存概率、指数效用、HJB方程、比例再保险
30
F840.4(保险)
2009-06-24(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共4页
31-34
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10.3969/j.issn.1003-7217.2009.03.007
生存概率、指数效用、HJB方程、比例再保险
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F840.4(保险)
2009-06-24(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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