保险公司最优投资及再保险策略

摘要：

在最大化生存概率和最大化终止时蒯期望效用准则下,通过求解相应的HJB方程,获得了最优投资策略以及最优比例再保险策略的闭式解.这一研究结果易于实时操作,对投资者的决策有直接的指导意义.

关键词：生存概率、指数效用、HJB方程、比例再保险

所属期刊栏目：30

分类号：F840.4(保险)

在线出版日期：2009-06-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：31-34