固定利率住房抵押贷款违约行为及其定价研究

摘要：

固定利率住房抵押贷款的信用风险主要是违约风险,基于理性期权的定价模型往往会低估借款人的违约概率.通过分析违约成本及非理性违约因素,可以确定借款人违约时贷款机构收回的现金流,得到固定利率住房抵押贷款定价的期望值模型,并得出模型的求解方法.

关键词：住房抵押贷款、违约概率、期权定价、蒙特卡罗模拟

所属期刊栏目：29

分类号：F830.572(金融、银行)

资助基金：湖南省省情与决策咨询研究中心立项课题0708BZZ4

在线出版日期：2009-02-23（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：22-26