10.3969/j.issn.1003-7217.2007.04.008
中国股票市场风险度量的模型选择与比较研究
分别采用等权移动平均方法、指教加权移动平均方法、GARCH(1,1)方法、GARCH(1,1)-t方法和Pareto型极值分布方法计算上海和深圳股票日收益率的VaR.向后检验表明,Pareto型极值分布方法比其他方法更能准确地反映我国股市的风险.
在险价值、向后检验、极值分布
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F830.91(金融、银行)
湖南省社会科学基金05YB95;湖南省教育厅资助项目湘财教指05C562
2007-08-27(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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