10.3969/j.issn.1003-7217.2007.02.014
中国股市短期价格趋势策略适用性实证检验
对深沪两市所有A股1995~2004间交易日数据的研究发现:在连续上涨3个交易日内和连续下跌4个交易日内,个股收益动量效应显著,且超额收益率与连续涨跌时间呈现正向相关关系;连续涨跌超过这个范围,个股收益呈现反转效应,建立在股票连续涨跌天数基础上的短期价格趋势投资策略可获超额回报.
价格趋势、策略、超额收益率、中国股市
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F830.593(金融、银行)
暨南大学校科研和教改项目
2007-04-29(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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