VaR模型在测算我国产险公司资产风险资本额中的应用

摘要：

通过构建我国产险公司资产风险资本额的测算模型,比较VaR估计方法后选择Delta-EWMA方法估算资产风险系数,对产险公司的实证分析结果表明:股票、证券投资基金、货币市场投资暴露的风险大,其资产风险资本额比例远高于其资产持有量比例.

关键词：资产风险、风险系数、风险资本

所属期刊栏目：28

分类号：F840.32(保险)

资助基金：湖南省社课联课题0603017C

在线出版日期：2007-04-29（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：57-60