10.3969/j.issn.1003-7217.2006.06.005
最优动态汇率风险套期保值模型研究
构建一个最优动态汇率风险套期保值理论模型,并将其套期保值效率与静态策略进行实证对比.采用对角BEKK模型来捕捉货币现货与期货市场的交互影响,从而刻画风险最小化套期比率的动态特征,结果表明,套期保值能减少汇率风险,但具体的套期保值策略的效率高低排序与避险频率相关.
汇率风险、套期保值、动态策略、套期保值效率
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F830.7(金融、银行)
第三届全国高校青年教师奖励基金
2006-12-25(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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