商业银行操作风险的实证分析与风险资本计量

摘要：

利用自上而下模型中的收入模型对银行操作风险进行度量,从宏观视角建立商业银行净利润与经济增长及银行不良资产间的对应关系,对国内两家商业银行的操作风险状况进行实证分析,并在此基础上得出对操作风险资本的计量.研究发现:收入模型可以在某种程度上反映操作风险的大小.目前,我国商业银行面临着较为严重的操作风险,其中,市场因素对收入的影响比信用因素的影响更为明显.

关键词：新巴塞尔资本协议、商业银行、操作风险、收入模型

所属期刊栏目：27

分类号：F832.5(金融、银行)

在线出版日期：2006-06-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：33-37