10.3969/j.issn.1003-7217.2006.01.013
中国股市收益率波动实证研究--基于自回归条件持续性模型
结合高频数据和自回归条件持续性(ACD)模型进行的研究表明:在中国市场,自回归条件持续性模型可以成功用来衡量交易到达的强度.最后展望了该模型的发展方向.
高频数据、自回归条件持续性模型、持续性、微观结构理论
27
F830.9(金融、银行)
湖南省社会科学规划项目05YB28
2006-03-30(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共5页
62-66
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10.3969/j.issn.1003-7217.2006.01.013
高频数据、自回归条件持续性模型、持续性、微观结构理论
27
F830.9(金融、银行)
湖南省社会科学规划项目05YB28
2006-03-30(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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