宏观经济波动与信用风险:结构模型

摘要：

信用风险与宏观经济周期性波动之间的关系大致上可归纳为两种典型情况.但实践中无论是商业银行还是监管者都没有走向这两种极端情形.通过将宏观经济周期性波动考虑到模型中去,可以对结构模型计量影响信用风险的这种周期性因素做出评价.

关键词：信用风险、亲周期性、违约概率、结构模型

所属期刊栏目：26

分类号：F830.9(金融、银行)

在线出版日期：2005-03-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：31-34