VaR在消费信贷风险管理中的应用

摘要：

随着我国消费信贷的发展，如何提高消费信贷风险管理的技术水平将成为我国商业银行在发展消费信贷业务过程中所面临的首要问题。VaR方法以概率论为基础，运用现代统计方法，对金融资产或资产组合的风险价值进行评估。J．P摩根“信用度量方法”通过考察借款人信用状态的变迁(信用评级转移矩阵)来评估单项资产或资产组合的风险价值，因而和传统信用风险管理方法相比，VaR方法更具科学性和适用性。本文通过一个实例探讨了基于J．P摩根’信用度量方法”之上的VaR方法在消费信贷风险管理中的应用，为商业银行消费信贷风险管理提供了一个新的思路和相应的政策。

关键词：VaR、消费信贷、风险管理、信用度量方法

所属期刊栏目：23

分类号：F830.589(金融、银行)

资助基金：中国银行项目

在线出版日期：2004-03-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：19-24