波动率度量模型研究的回顾及展望

摘要：

本文论述了迄今国际文献中关于波动率度量模型的主要理论和实证结果,概括了度量事前预期波动率的参数模型(包括离散模型和连续模型)和度量事后实际波动率的非参数模型(包括ARCH滤波和平滑子模型和"已实现"波动率模型)的特点及统计推断性质,比较了模型之间的优劣之处,展望了波动率度量模型的未来研究趋势.

关键词：波动率度量、参数模型、非参数模型、ARCH滤波和平滑子模型、"已实现"波动率模型

分类号：F830(金融、银行)

在线出版日期：2005-12-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：1-6