中美股票市场弱式有效性的比较研究

摘要：

本文使用序列自相关分析、游程检验、滤嘴法则和自回归残差检验四种方法对上证A股综合股价指数、深证A股成份股价指数、道·琼斯工业平均数和NASDAQ综合股价指数的弱式有效性作了检验。结果表明，美国两个股票市场呈弱式有效性，中国两个股票市场还不能确认呈弱式有效性，本文对中国股市的信息传递机制提出了看法和建议。

关键词：股票市场、弱式有效性、报酬率、统计检验、信息传递机制

分类号：F830.91(金融、银行)

在线出版日期：2005-08-11（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：39-44