单位最大个体风险收益投资组合模型——以“一带一路”板块股票为例

摘要：

本文对投资组合模型风险度量方法进行修正,选用单位风险收益指标评价投资组合绩效,构建单位最大个体风险收益投资组合模型,求解出模型理论最优投资组合策略,为实际应用中求解最优策略提供理论依据.最后本文使用了中国股票市场一带一路板决中2016年一组数据对相关模型进行分析.结果显示,新投资组合模型有效且与均值——方差模型、半绝对离差模型及最大个体绝对离差模型相比,能更有效地控制最优策略中各资产的风险.

关键词：最大个体风险、单位风险收益、最优策略、一带一路板块股

分类号：F832.5(金融、银行)

资助基金：国家社会科学基金18BTJ039

在线出版日期：2018-12-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共14页

页码：109-122