股市冲击压力情景下银行系统性风险演化机制分析

摘要：

本文基于2008-2016年14家上市银行数据,使用Bridge-Sampling方法和网络模型,对我国股市冲击压力情景下银行系统性风险的测度和演化问题进行考察.结果表明,银行系统性风险在2008Q2-2009Q1和2014Q2-2014Q3等时期中相对较高,基于股市冲击压力情景的系统性风险测度方法对我国较为适用.当股市下跌幅度达到一定程度时,源于股市冲击的市场风险可能演变为系统性风险,风险演化过程与银行间双边净额结算比例、破产成本调整规定和系统重性银行监管措施等紧密相关.我国应密切重视股份制银行风险传染的特殊性,加强股市冲击所引发的市场风险管控,及时出台相关政策防范银行系统性风险.

关键词：银行系统性风险、股市冲击、压力情景

分类号：F832.5(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金No.71673225

在线出版日期：2017-06-16（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共14页

页码：14-27