我国上市银行系统重要性度量及其影响因素

摘要：

本文使用系统性风险指数方法对2007-2013年期间我国14家上市银行的系统重要性进行了度量,应用面板数据模型考察了银行系统重要性的影响因素.研究表明,系统性风险指数方法是我国银行系统重要性较为合适的度量方法.银行的系统重要性具有时变特征,2008年和2013年银行的系统性风险指数较高并表现出集聚性.规模小、存款占比高、贷款比率低、非利息收入中手续费和佣金收入占比低的银行具有较高的网络关联性,应当予以关注.系统重要性银行的动态监管除需关注银行自身特征和风险演变信息外,还需重视宏观经济状况的影响.

关键词：系统重要性银行、系统性风险指数、面板数据模型、动态监管

分类号：F830.2(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金项目"宏观审慎管理时代金融体系系统性风险研究"71103146;西南财经大学"中央高校基本科研业务费专项资金"重大基础理论研究项目金融安全专项"中国系统重要性银行动态监管机制研究"JBK131105

在线出版日期：2015-01-09（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共12页

页码：39-50