资本充足率越高,银行的风险越低吗——基于利率风险的考察

摘要：

资本充足率是衡量银行综合风险的重要指标,但该指标对银行的意义一直存在争议,而利率风险是银行最重要的风险之一,却少有文章从利率风险角度考察资本充足率变动对银行的影响.本文采用时变系数非参数方法针对中国上市银行进行了相关研究,结果发现:当利率上升会增加银行收益时,提高资本充足率将增大银行的利率风险.通过分析资本充足率的各种提高途径,我们认为银行大量发行次债以提高资本充足率的方式,可能产生新的利率风险.

关键词：资本充足率、银行利率风险、时变系数非参数估计方法

分类号：F830.1(金融、银行)

在线出版日期：2013-06-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：10-17