有偏型EWMA的股指期货保证金设定的实证研究
本文是对建立在正态分布假设的EWMA期货保证金模型的改进.文中引入基于非对称Laplace分布发展起来的有偏型EWMA方法,建立了新的期货交易保证金模型,较好地反映了期货合约价格序列有偏、厚尾的现象.同时采用comish-Fisher(CF)方法确定出期货价格波动系数,降低了预测误差.将此模型应用到股指期货合约保证金水平的测定中,结果表明本研究所建立模型能够节省保证金的收取总量,预测结果较好.
期货保证全、保证全模型、EWMA、非对称LAPLACE分布
F224.7(经济计算、经济数学方法)
四川省教育厅社会科学研究课题SA04-025
2009-05-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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