基于资本资产定价模型盼控制权收益度量

摘要：

基于资本资产定价模型角度,本文认为控制权收益为市场组合收益与控制权的风险溢价之和.进一步.利用中国沪市A股上市公司的数据样本,本文度量了A股上市公司控制权收益的大小以及研究了控制权收益的影响因素.研究发现,控制权收益的影响因素表现出很强的年度差异特征,并且影响控制权收益的程度表现出递减的趋势.

关键词：控制权收益、市场组合收益、资本资产定价模型

分类号：F832.5(金融、银行)

资助基金：教育部博士点基金项目20060610048

在线出版日期：2008-07-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：32-39