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10.3969/j.issn.1000-8306.2005.05.016

上海股市法定节日及传统节日效应的实证研究

引用
本文运用虚拟变量回归的方法,利用1996~2003年的上海综指数据,从两个层次(法定节日和传统节日)对我国上海股市的"节日效应"进行了较为全面的分析和检验.研究结果表明,上海市场存在着显著的"节日效应",节日效应的存在,丰富了市场异象的研究,也从一个角度反映了我国股市运行的效率.

节日效应、法定节日、传统节日、虚拟变量

F830.1(金融、银行)

2005-09-29(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共6页

99-104

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财经科学

1000-8306

51-1104/F

2005,(5)

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