上海股市法定节日及传统节日效应的实证研究

摘要：

本文运用虚拟变量回归的方法,利用1996～2003年的上海综指数据,从两个层次(法定节日和传统节日)对我国上海股市的"节日效应"进行了较为全面的分析和检验.研究结果表明,上海市场存在着显著的"节日效应",节日效应的存在,丰富了市场异象的研究,也从一个角度反映了我国股市运行的效率.

关键词：节日效应、法定节日、传统节日、虚拟变量

分类号：F830.1(金融、银行)

在线出版日期：2005-09-29（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：99-104