浅谈财务公司流动性风险管理

摘要：

2018年我国监管机构结合国际实践经验,经过反复修改调整后,出台商业银行流动性风险管理办法,引入流动性覆盖率(LCR)、净稳定资金比例(NSFR)和优质流动性资产充足率三项监管指标,对短期流动性和中长期流动性结构进行监测,进一步细化流动性监管可量化指标,加强流动性风险管理.这是在全球致力提升流动性风险管理水平的背景下,监管机构构建的具有跨时代意义的商业银行流动性风险监管框架.近年来一些高风险金融机构的风险暴露,对我国金融机构流动性管理敲响警钟.财务公司作为我国金融体系中的一员,流动性风险存在集团外溢风险,流动性管理能力和水平的提升也迫在眉睫.

关键词：资产负债管理、期限匹配、头寸管理、风险限额

分类号：F830.9;F275.1;F01

在线出版日期：2023-05-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：138-140