不连续系数重倒向随机微分方程（BDSDE）解的存在性

摘要：

在不连续条件下对重倒向随机微分方程(BDSDE)yt =ξ+∫T t f(s,ys ,zs )ds+∫T t g(s,ys ,zs ) dBs-∫T t zs dWs 解的存在性进行了研究。在仅仅方程的系数满足线性增长和连续性条件下建立了新的比较定理,构造了一个单调有界的解序列,从而在弱的假设下建立此对类方程了解的存在性定理。该研究结果一般化和改进了一些已有结果。

关键词：重倒向随机微分方程(BDSDE)、不连续系数、比较定理、存在性

所属期刊栏目：13

分类号：O211.63(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金项目11271093;湖北省教育厅青年人才项目Q20141306。

在线出版日期：2016-05-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：1-6