分数布朗运动下的2类重置期权定价研究

摘要：

研究了分数布朗运动驱动下重置期权的定价问题。首先建立了分数布朗运动股票价格模型，然后运用测度变换得到了风险中性定价公式，最后利用风险中性定价公式得出敲定价格阶梯递减和收益倍增补偿2类重置期权定价公式的显示解，改进了部分已有的结果。

关键词：分数布朗运动、测度变换、风险中性、重置期权

分类号：O211.6;F830.9(概率论与数理统计)

资助基金：安徽高校省级自然科学研究资助项目KJ2012Z284, KJ2012Z286;安徽省省级工程教学团队项目2013JXTD035;滁州学院科学研究资助项目2011KJ003B。

在线出版日期：2015-11-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：10-15