基于Merton跳扩散的抵押贷款保险的创新及评价

摘要：

在住房抵押贷款部分担保保证险的基础上进行了创新设计,并假设房价服从Merton跳扩散过程,利用特殊的鞅定价方法,得到了该抵押贷款保险的定价公式.

关键词：跳扩散、保险、期权、鞅定价、创新设计

所属期刊栏目：8

分类号：O211.6;F830.9(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金项目10871064;湖南财政经济学院科研基金项目K200909

在线出版日期：2012-01-14（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：1-3,6