资产或无值看涨期权的模糊定价

摘要：

资产或无值看涨期权(asset or nothing call,AONC)是欧式期权的一种推广,由于股票价格随着市场的波动,很难得到精确的期权价格.首先推导出确定情形下AONC期权,并将股票价格和波动率模糊化,得到AONC期权的模糊定价模型,最后结合算例得到在给定置信度下期权的价格区间和最大置信度下AONC期权价格.

关键词：AONC、模糊波动率、模糊定价、置信度、期权定价

所属期刊栏目：8

分类号：O29;F830.9;F224(应用数学)

资助基金：湖南人文科技学院青年课题资助项目2008QN013

在线出版日期：2011-12-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：13-14,20