危机后的金融监管和改革

摘要：

一些在2007年-2009年的危机期间倒闭或吃紧的金融机构的风险加权资本比率(RWCR)并不低,但是这些风险加权资本比率大大夸大了它们的实际的资本充足程度.在银行资产增长集中在交易性资产的大环境下,巴塞尔协议Ⅱ给这类交易性资产设置了低风险权重.表外业务的高速增长,复杂金融产品信用评级机制的缺陷(评级过高),以及银行内部模型中所使用的风险值评估方法的不足,都掩盖了潜在的风险.

机标关键词：危机期、金融监管、风险权重、资产增长、资本充足程度、银行、评级机制、评估方法、内部模型、金融机构、交易、加权、高速增长、产品信用、表外业务、比率、风险值、大环境、巴塞尔、协议

分类号：F8(财政、金融)

在线出版日期：2012-10-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：60-61