10.3969/j.issn.1673-6338.2011.03.006
有色噪声情况下状态预测值修正的Kalman滤波
利用线性最小方差估计方法,以正交投影理论为工具,推导了动态线性系统在状态噪声为有色噪声情形下的状态预测值及其相应的协方差阵.在形式上,此预测值比经典Kalman滤波预测值多出一项,该项包含了前一时刻的新息.对新预测值进行分析,得出了有色状态噪声条件下Kalman滤波的新算法,扩展了经典Kalman滤波的应用范围.最后通过一个模拟算例,证明了该算法的有效性.
有色噪声、正交投影、Kalman滤波、状态预测值、线性最小方差估计
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P207(一般性问题)
国家自然科学基金资助项目40974010,40971306
2011-10-09(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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178-181