噪声相关情况下的卡尔曼滤波

摘要：

标准卡尔曼滤波公式是基于白噪声推导出来的,在同一时刻状态噪声与观测噪声互相关,相应的卡尔曼滤波公式复杂,计算繁琐.通过改化观测方程的方法,导出一种新型基于噪声相关的卡尔曼滤波公式,并证明标准卡尔曼滤波是噪声相关卡尔曼滤波的一个特例.本文导出的基于噪声相关的卡尔曼滤波公式计算只比标准卡尔曼滤波增加了观测方程改化过程,便于编程计算.

关键词：卡尔曼滤波、噪声相关、算法

分类号：P207.2(一般性问题)

资助基金：国家自然科学基金41174032

在线出版日期：2013-04-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：14-15