10.3969/j.issn.1008-5513.2017.03.0010
线性模型中广义最小二乘参数估计误差分布的稳健性研究
研究了线性模型中广义最小二乘参数估计的误差分布稳健性问题.首先讨论了在线性统计模型里,设计矩阵为列降秩矩阵时,模型中给出了误差最大分布类,当误差向量的分布在此范围内变动时,LS估计和GLS估计在均方误差矩阵准则下是最优估计.然后进一步探讨广义最小二乘估计GLSE关于误差分布的稳健性,求出误差项所对应的最大分布族,进而证明了在该区间波动情况下,误差向量对应的始终为一致最优解.
线性模型、广义均方误差、稳健性、广义最小二乘估计、最佳线性无偏估计
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O212.1(概率论与数理统计)
国家自然科学基金71462002;广西自然科学基金2013GXNSFAA019340
2017-07-14(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共7页
307-313