规定水平下重置期权的有限差分解

摘要：

　　利用 Black-Scholes 偏微分方程，结合重置期权与关卡期权的关系，建立了规定水平下的重置期权定价模型，最后运用C-N格式和θ法构造该模型的有限差分格式。

关键词：重置期权、期权定价、C-N差分格式、θ法

分类号：O211.6;F830(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金11226254;河南省教育厅科学技术研究重点项目12B110010;应用数学省级重点学科

在线出版日期：2013-09-06（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：350-358